Analyste Risque Quantitatif

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Banque de Financement et d'Investissement et intégrerez le département des activités de marché. Ce département traite l’ensemble des opérations de marché de Société Générale et ce, pour tous les types de clientèles : institutionnels, distributeurs, et grandes entreprises. Société Générale fait partie des leaders mondiaux sur les marchés dérivés et structurés de Taux/change et Actions, et accompagne ses clients avec non seulement des solutions et produits cross-asset, mais également du conseil, notamment grâce à ses équipes de recherche.

Vous rejoindrez l'équipe en charge de gestion du risque de crédit et de contrepartie (RSR) au sein du front office. Travailler au sein de RSR, c’est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, à la croisée des chemins entre risques de marché et de contrepartie en collaborations avec les équipes de ventes et de trading.

Plus concrètement, vous serez amené à :

• Suivre et analyser des expositions clients en ligne avec les encadrements des risques de Crédit et de Contrepartie : suivi des mesures de risques (Value at Risk, Stress Test, Grecques…), suivi en temps réel de l’activité des clients (PnL clients, appels de marge, alertes de tradings, dépassements de limites…), notification des dépassements au management et aux responsables clientèle. Revue des limites avec les équipes de ventes ;
• Monitorer différents Reporting de validation de la qualité des mesures de risques
• Analyser des portefeuilles clients – préparation et présentation d’analyses de risque des portefeuilles de clients existants ou de prospects (analyse des stratégies d’investissements, des risques liés au positions ouvertes, de la liquidité et de la concentration du portefeuille…), participations à la rédaction d’analyses destinées au management et aux analystes crédit 
• Assister l’équipe dans le développement et l’automatisation de différents Reporting des risques, notamment un nouveau report de VAR agrégé par nœuds dynamiques

• Vous suivez une formation dans une grande école d’ingénieur, école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance et Mathématique
• Vous avez un fort attrait pour l’économie, l'analyse des risques et les marchés financiers en général
• Vous avez une connaissance des métriques de risques de base (Value at Risk / Stress Test) et des techniques de Pricing
• Vous faites preuve de rigueur, de motivation, de curiosité, de sens critique. Vous êtes autonome et avez une très bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Vous parlez un anglais courant