Consultant Stress Tests - Ifrs9

La mission se déroulera chez un acteur majeur du Crédit-Bail et de l'Affacturage, au sein du département Pilotage Risques et Modèles/Analyse et IA.
Il a pour objectif de développer des techniques innovantes avec pour missions principales de concevoir, suivre et optimiser les modèles de gestion du risques (Provisions IFRS9, Bâle 2, Stress-Test)
Vos principales missions seront en lien avec les modèles de Provisionnement IFRS9 et l’impact en Coût du Risque pour renforcer le pôle Règlementaire :
- La proposition d’un premier modèle d’impact climatique (type PD’ à définir) réutilisable éventuellement dans le cadre de projections climatiques (IFRS9, stress) avec l’utilisation des paramètres macro-économiques et de scénarios définis, et autres scénarii climatiques, sur les métiers du Crédit-Bail (Leasing) et de l’Affacturage ;
- La contribution à l’automatisation de calculs existants de la perte attendue pour renforcer les capacités de simulation pour le pilotage;
- Le pilotage et la réalisation éventuelle de projets de backtesting intra groupe ;
- La communication sur les résultats des analyses et la restitution de ces informations de façon claire à un public diversifié.
Livrables :
- Restitution du calibrage:
- Construction & documentation des étapes de récupération, data préparation
- Analyses d’impact justifiées;
- Trajectoires sous différents scénarii
- Comptes rendus de participation aux groupes de travail
- Feuille de route projets / livrables de backtesting
- Note de synthèse des choix retenus et de leur justification
- Codes documentés et reperformables ; avec notes de procédure et opérationnelle
- Espaces de travail réutilisables
- Eléments de restitution synthétique