Quant C++ Fixed Income

Au sein de l'équipe en charge des produits dérivés de taux d'intérêt, qui enrichissent et soutiennent la bibliothèque financière des produits à revenu fixe.
Responsabilités :
- Analyser et modéliser tout nouveau produit financier ou besoin soulevé par les bureaux de négociation de titres à revenu fixe.
- Construction de courbes de rendement à l'aide d'instruments de marché liquides, généralement des cotations du marché monétaire, des contrats à terme, des swaps et des swaps de devises (fixe-flottant et flottant-flottant) et calcul des sensibilités de la valeur actuelle (VA) des portefeuilles par rapport à ces cotations d'instruments de marché.
- Calcul des valeurs actualisées et des sensibilités pour les produits de flux : Prêt et dépôt, Obligation, Repo, Swap (mono, cross et inflation)...
- Calcul des PV et des sensibilités pour les produits de crédit (CDS, obligations risquées...) et modélisation de la dynamique des taux de hasard et des courbes risquées.
- Construction d'une matrice de conversion des sensibilités des courbes : En supposant plusieurs stratégies (correspondant à différentes hypothèses de marché) pour construire des courbes et des sensibilités données d'un portefeuille dans une stratégie donnée, calculer une matrice de conversion (une sorte de matrice jacobienne) qui transforme les deltas du même portefeuille dans différentes stratégies de courbe (sensibilités par rapport à un ensemble d'instruments qui peuvent être différents de ceux utilisés pour construire la courbe de rendement, par exemple des instruments synthétiques à coupon zéro avec différentes durées).
-mettre en œuvre un moteur de tarification distribué en C++ utilisé pour fournir des risques intrajournaliers/de fin de journée et des pertes et profits au risque de marché, au contrôle de la production et à la négociation pour le bureau de gestion du bilan.
-implement a distributed C++ pricing engine used to provide intraday /end of day risks and P&L to market risk, production control and trading for balance sheet management Desk.