Valuation Risk Analyst

Notre client, Asset manager, recherche Valuation Risk Analyst (H/F) dans le cadre d'une mission.
La mission consiste à accompagner les membres de l’équipe Valuation Risk Credit et XVA dans le projet de nouveau business Tranches d’indices.
Le Département Market & Counterparty Risk recouvre la supervision de l’ensemble des indicateurs Risques et P&L pour les activités de Marché.
Dans le cadre des projets, le département constitue un dispositif transversal visant notamment, dans le cadre de la prise en charge de recommandations issues de missions d’audit, à améliorer et renforcer les méthodes, process et outils constituant les dispositifs de suivi et d’encadrement du PNL et des risques de marché.
Les travaux portent principalement sur le sujet IPV réserves , observabilité et contrôle de données de marché.
Description :
- Accompagnement des évolutions du dispositif d'encadrement des risques nécessitant une forte expertise fonctionnelle sur les risques liés aux opérations de marché:
- Revue du dispositif existant (gap analysis), définition et déploiement d'un dispositif cible prenant en compte le contexte réglementaire
- Développement de document normatifs (chartes, procédures, etc.)
- Coordination des intervenants (organisation et animation de comités, gestion de l'écosystème projet, etc.) et pilotage du projet (suivi financier et livrables)
- Accompagnement du changement au sein de l'organisation
Les missions attendues sont les suivantes :
- mise en place de nouveaux outils pour les contrôles market data sur les paramètres/prix sur tranches sur indices,
- participation à la mise en place des méthodes de calibration des réserves marché et mise en place des outils,
- participation à la mise en place de nouveaux contrôles avec Totem sur des périmètres de crédit exotique (tranches sur indices ou autres),
- coordination avec les équipes ERM, M&CR, Finance, FO sur tous les sujets en lien avec le projet tranches sur indices.