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Forme de travailVivre au rythme trépidant d’une salle de marché et participer de manière active à l'activité du desk, cela vous tente ? Rejoignez-nous !
Le département de Recherche et Développement développe des solutions industrielles de pricing et de gestion des risques pour l’ensemble du pôle Banque de Grande clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS) et contribue aux projets de transformation des activités de marché ainsi qu’aux évolutions de son dispositif de gestion et de pilotage des risques.
Vous y développerez une triple expertise en programmation, mathématiques appliquées et finance ; expertise indispensable pour être en mesure de proposer des solutions innovantes au standard de qualité industrielle qu’exigent les activités de marché.
Au sein de l’équipe Quant Equity, vous aborderez plus particulièrement des problématiques equity flow, exo & hybrids et prendrez une part importante au développement des activités sur produits dérivés, domaine dans lequel la Société Générale a construit une expertise solide et reconnue. La proximité avec les différents pôles de la R&D, le lien étroit avec les activités de trading, mais aussi le département des risques, la direction financière et les équipes ITs, seront des atouts essentiels.
Concrètement, en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous serez amené(e) à :
- Réaliser des études théoriques de modèles.
- Réaliser des implémentations et tests sur des données réelles de marché.
- Si les résultats sont concluants, réaliser des implémentations dans les pricers de production de la banque.
